Gleiche Strategie, unterschiedliche Verläufe. Sieh, wie stark die Ergebnisse streuen können.
500 Verläufe × 100 Trades · Trefferquote 45% · 2 R · Risiko 1% des aktuellen Kontostands · Kosten 0,00 $/Trade · Startwert 42
Das Modell erzeugt unabhängige Gewinne und Verluste mit konstanten Parametern. Die Statistik beschreibt hypothetische Verläufe, keine künftige Strategieperformance.
Der Kontostand verändert sich nach jedem geschlossenen Trade. Die Trefferquote bestimmt die Gewinnwahrscheinlichkeit, das Chance-Risiko-Verhältnis die Höhe eines Gewinns im Verhältnis zum Verlust. Die Ergebnisse sind unabhängig; die Parameter bleiben während des Laufs konstant.
Die Ansicht Verläufe zeigt 60 erzeugte Sequenzen. Per Maus oder Berührung liest du den Kontostand ab. Die violette Linie ist der Median aller simulierten Verläufe je Trade. Sie bildet daher keine einzelne handelbare Sequenz ab.
Verteilung zeigt das 10. bis 90. Perzentil und damit die mittleren 80 % der Kontostände je Trade. Das bedeutet nicht, dass 80 % der Kurven während des gesamten Laufs innerhalb des Bands bleiben. Auch nicht gezeichnete Verläufe gehen in die Berechnung ein.
Bei Startkapital bleibt der riskierte Geldbetrag konstant. Bei Aktueller Kontostand ändert er sich nach jedem Trade. Erreicht ein Verlauf null, endet der Handel. Negative Kontostände, Margin und Bewegungen innerhalb offener Trades werden nicht simuliert.
Trage die Gesamtkosten für Eröffnung und Schließung ein, einschließlich Spread und Slippage. Pro Trade wird derselbe Geldbetrag abgezogen, auch bei variablem Risiko. Sind diese Kosten schon in deinen Ausgangsdaten enthalten, lass den Wert auf null.
Auch ein positiver Erwartungswert kann lange Verlustserien mit sich bringen. Drawdown misst den Rückgang vom vorherigen Hoch jedes Verlaufs. Die vollständige Statistik und der CSV-Export berücksichtigen alle Szenarien und die verwendeten Parameter.