Qué mide el MACD
La línea MACD es la diferencia entre una media móvil exponencial rápida y otra lenta. Con la combinación de 12 y 26 periodos, se calcula restando la EMA de 26 a la EMA de 12. Un valor positivo indica que la media rápida está por encima de la lenta; un valor negativo indica lo contrario. El MACD se expresa en las unidades de precio del instrumento, por lo que no tiene umbrales universales comparables entre activos.
La línea de señal aplica una media al MACD. En las representaciones que lo definen como la diferencia entre MACD y señal, el histograma mide la distancia entre las dos líneas. Comprueba la leyenda de la plataforma: una serie dibujada en barras no identifica por sí sola la fórmula.
Los parámetros no describen toda la implementación
La notación 12, 26, 9 especifica periodos, pero no necesariamente el tipo de media de la señal. Por ejemplo, la documentación de MetaTrader 5 utiliza una media simple de 9 periodos del MACD; otras implementaciones permiten una EMA. El precio de entrada al cálculo, el método de media y la inicialización pueden producir diferencias.
Antes de comparar TotalTrade con otro gráfico, revisa la configuración real de ambos. Que el MACD figure en el catálogo no implica que todas las variantes de todas las plataformas tengan parámetros idénticos.
Cruce de la señal y paso por cero
El MACD puede cruzar la señal mientras las dos líneas siguen por debajo de cero. Es una condición distinta al paso del MACD por encima de cero. La primera compara el MACD con su media; la segunda compara directamente las EMA rápida y lenta.
Un ejemplo de regla que estudiar es: MACD por debajo de la señal en la barra anterior y por encima en la que acaba de cerrar. Define después la ejecución en la barra siguiente, un stop y una salida. Si también exiges que el MACD esté por encima de cero, añades un filtro: registra su efecto en las operaciones por separado.
Cómo hacer repetible la prueba
Fija el activo, la temporalidad, el tipo de media, el precio aplicado y el momento de la lectura. Conserva un tramo inicial suficiente para calcular las medias y no cambies el periodo de arranque entre variantes sin considerar el efecto sobre los primeros valores.
Compara el número de operaciones, el resultado neto medio y el drawdown. Observa si los cruces frecuentes en fases laterales absorben la ventaja a través de los costes. Si añades un filtro de volatilidad o de sesión, pruébalo como una hipótesis nueva y verifica el resultado también fuera del periodo utilizado para elegirlo.
