Una misma estrategia puede seguir caminos muy distintos. Compara su capital y sus caídas.
500 escenarios × 100 operaciones · Acierto 45% · 2 R · Riesgo 1% del saldo actual · Coste 0,00 US$/operación · Semilla 42
El modelo genera ganancias y pérdidas independientes con parámetros constantes. Las estadísticas describen escenarios hipotéticos, no el rendimiento futuro de tu estrategia.
El saldo cambia con cada operación cerrada. La tasa de acierto determina la probabilidad de ganar y la relación beneficio/riesgo fija cuánto vale una ganancia frente a una pérdida. Los resultados son independientes y los parámetros permanecen constantes.
La vista Escenarios muestra 60 secuencias generadas. Toca una línea o pasa el cursor para consultar el saldo. La línea violeta recoge la mediana de todos los escenarios en cada operación; no representa una secuencia concreta.
Distribución abarca desde el percentil 10 hasta el 90: el 80% central de los saldos en cada operación. Eso no implica que el 80% de las curvas permanezca dentro durante todo el recorrido. El cálculo utiliza todos los escenarios, también los que no se dibujan.
Con Capital inicial, el importe arriesgado permanece fijo. Con Saldo actual, se ajusta después de cada operación. Cuando un escenario llega a cero, deja de operar y conserva ese saldo. No se simulan saldos negativos, margen ni movimientos de una posición abierta.
Introduce el coste total de abrir y cerrar una operación, incluido spread y deslizamiento. Se descuenta un importe fijo en cada trade, también con riesgo compuesto. Si tus datos ya incluyen esos costes, deja el campo en cero.
Una esperanza matemática positiva puede convivir con rachas largas de pérdidas. El drawdown mide la caída desde el máximo anterior de cada curva. Las estadísticas completas y el CSV recogen todos los escenarios y los parámetros utilizados.