Confronta capitale e drawdown in centinaia di sequenze simulate.
500 scenari × 100 trade · Win rate 45% · 2 R · Rischio 1% sul saldo corrente · Costo 0,00 USD/trade · Seed 42
Il modello genera vincite e perdite indipendenti con parametri costanti. Le statistiche descrivono questi scenari ipotetici e non prevedono i risultati della strategia.
Ogni curva segue il capitale dopo una serie di operazioni chiuse. Il win rate stabilisce la probabilità di vincita; il rapporto rendimento/rischio determina quanto vale una vincita rispetto a una perdita. Gli esiti sono indipendenti e le ipotesi restano costanti.
La vista Scenari mostra 60 sequenze generate dalla simulazione. Tocca una curva o passa con il puntatore per leggerne i valori. La linea viola è la mediana di tutti gli scenari a ogni trade: non è una singola sequenza né una previsione.
In Distribuzione, la fascia va dal 10° al 90° percentile e contiene l’80% centrale dei saldi a ogni trade. Non significa che l’80% dei percorsi resti sempre al suo interno. Tutti gli scenari contribuiscono ai percentili, anche quelli non disegnati.
Sul capitale iniziale, l’importo rischiato resta costante. Sul saldo corrente, cambia dopo ogni trade. Quando un percorso arriva a zero, si interrompe e mantiene quel saldo. Il modello non simula saldi negativi, margini o oscillazioni durante un’operazione.
Inserisci il costo medio totale di apertura e chiusura, compresi spread e slippage. Viene sottratto come importo fisso a ogni operazione, anche con rischio composto. Se i risultati di partenza comprendono già i costi, lascia zero per non sottrarli due volte.
Un valore atteso positivo può accompagnarsi a lunghe sequenze di perdite. Il drawdown misura il calo dal massimo precedente di ogni percorso. Le statistiche complete raccolgono risultati e drawdown di tutti gli scenari; il CSV permette di consultarli singolarmente.