Che cosa misura il MACD
La linea MACD è la differenza fra una media mobile esponenziale veloce e una lenta. Con la combinazione 12 e 26 periodi, si calcola EMA a 12 meno EMA a 26. Un valore positivo indica che la media veloce è sopra la lenta; un valore negativo indica il contrario. Il MACD è espresso nelle unità di prezzo dello strumento, quindi non ha soglie universali comparabili fra asset.
La linea di segnale applica una media al MACD. L’istogramma, nelle rappresentazioni che lo definiscono come differenza fra MACD e segnale, misura lo scarto fra le due linee. Controlla la legenda della piattaforma: una serie disegnata a barre non identifica da sola la formula.
I parametri non descrivono tutta l’implementazione
La scrittura 12, 26, 9 specifica periodi, ma non necessariamente il tipo di media del segnale. La documentazione MetaTrader 5, per esempio, usa una media semplice a 9 periodi del MACD; altre implementazioni permettono una EMA. Prezzo di input, metodo di media e inizializzazione possono produrre differenze.
Prima di confrontare TotalTrade con un altro grafico, verifica le impostazioni effettive in entrambi. La presenza del MACD nel catalogo non implica che ogni variante di ogni piattaforma abbia parametri identici.
Incrocio del segnale e passaggio dello zero
Il MACD può incrociare il segnale mentre entrambe le linee sono ancora sotto zero. È una condizione diversa dal passaggio del MACD sopra zero. La prima confronta MACD e sua media; la seconda confronta direttamente EMA veloce e lenta.
Un esempio di regola da studiare è: MACD sotto il segnale sulla barra precedente e sopra sulla barra appena chiusa. Definisci poi l’esecuzione sulla barra successiva, uno stop e un’uscita. Se chiedi anche MACD sopra zero, stai aggiungendo un filtro: registra separatamente il suo effetto sui trade.
Come rendere il test ripetibile
Fissa asset, timeframe, tipo di media, prezzo applicato e momento della lettura. Conserva un tratto iniziale sufficiente al calcolo delle medie e non cambiare il periodo di avvio fra varianti senza considerare l’effetto sui primi valori.
Confronta numero di operazioni, risultato medio netto e drawdown. Osserva se gli incroci frequenti nelle fasi laterali assorbono il vantaggio attraverso i costi. Se aggiungi un filtro di volatilità o di sessione, testalo come nuova ipotesi e verifica il risultato anche fuori dal periodo usato per sceglierlo.
