Was der MACD misst
Die MACD-Linie ist die Differenz zwischen einem schnellen und einem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Bei der Kombination von 12 und 26 Perioden ist sie der EMA über 12 minus der EMA über 26. Ein positiver Wert bedeutet, dass der schnelle Durchschnitt über dem langsamen liegt; ein negativer Wert bedeutet das Gegenteil. Der MACD wird in den Preiseinheiten des Instruments angegeben und hat deshalb keine universellen, zwischen Instrumenten vergleichbaren Schwellenwerte.
Die Signallinie bildet einen Durchschnitt des MACD. In Darstellungen, die das Histogramm als Differenz zwischen MACD und Signal definieren, misst es den Abstand zwischen den beiden Linien. Prüfe die Legende der Plattform: Eine als Balken gezeichnete Reihe verrät allein noch nicht die Formel.
Die Parameter beschreiben nicht die gesamte Berechnung
Die Angabe 12, 26, 9 nennt Perioden, aber nicht unbedingt den Durchschnittstyp des Signals. Die MetaTrader-5-Dokumentation nutzt beispielsweise einen einfachen Durchschnitt des MACD über 9 Perioden; andere Implementierungen erlauben einen EMA. Eingabepreis, Durchschnittsmethode und Initialisierung können Unterschiede erzeugen.
Prüfe vor dem Vergleich von TotalTrade mit einem anderen Chart die tatsächlichen Einstellungen in beiden. Dass der MACD im Katalog steht, bedeutet nicht, dass jede Variante jeder Plattform identische Parameter hat.
Signalkreuzung und Kreuzen der Nulllinie
Der MACD kann das Signal kreuzen, während beide Linien noch unter null liegen. Das ist eine andere Bedingung als ein Anstieg des MACD über null. Die erste vergleicht den MACD mit seinem Durchschnitt, die zweite direkt den schnellen und den langsamen EMA.
Eine zu untersuchende Regel wäre: Der MACD liegt im vorherigen Balken unter dem Signal und im gerade geschlossenen Balken darüber. Definiere anschließend die Ausführung im nächsten Balken, einen Stop und einen Ausstieg. Verlangst du zusätzlich einen MACD über null, ergänzt du einen Filter; erfasse seinen Einfluss auf die Trades getrennt.
Den Test reproduzierbar machen
Lege Instrument, Zeitrahmen, Durchschnittstyp, verwendeten Preis und Ablesezeitpunkt fest. Behalte einen ausreichend langen Anfangsabschnitt zur Berechnung der Durchschnitte bei. Ändere die Anlaufperiode zwischen Varianten nicht, ohne die Wirkung auf die ersten Werte zu berücksichtigen.
Vergleiche Trade-Anzahl, durchschnittliches Nettoergebnis und Drawdown. Prüfe, ob häufige Kreuzungen in Seitwärtsphasen den Vorteil durch Kosten aufzehren. Wenn du einen Volatilitäts- oder Sitzungsfilter ergänzt, teste ihn als neue Hypothese und prüfe das Ergebnis auch außerhalb des Zeitraums, in dem du ihn ausgewählt hast.
