Quel résultat votre échantillon produit-il par trade, en moyenne ?
Utilisez les gains et les pertes d’une même période, frais déduits.
Comptez uniquement les résultats exactement nuls après frais. Une sortie au prix d’entrée avec commissions constitue une perte.
100 trades · Résultat net 3 500,00 $US
Décrit votre échantillon, sans prédire l’avenir.
La part de chaque issue dans le résultat moyen par trade.
Cette comparaison conserve les moyennes et la part des trades à zéro.
11,67 points de pourcentage au-dessus du seuil de rentabilité.
Comptez les trades gagnants et perdants d’une même période, puis additionnez séparément leurs gains et pertes. Le calculateur déduit les moyennes et le taux de réussite. Incluez les sorties anticipées, pas seulement les objectifs et les stops.
45 gains totalisant 9 000 USD et 55 pertes totalisant 5 500 USD donnent 3 500 USD nets sur 100 trades, soit 35 USD par trade. Le taux de réussite est de 45 % et le gain moyen vaut deux fois la perte moyenne.
Utilisez des résultats qui intègrent déjà commissions et autres coûts. Saisissez les pertes en valeur positive. Les trades exactement à zéro après frais s’ajoutent dans le champ facultatif : ils augmentent l’effectif sans ajouter de gain ni de perte.
Choisissez Vos statistiques et indiquez le taux de réussite, le gain moyen et la perte moyenne du même échantillon. Le rapport entre les deux moyennes est calculé directement.
Ce seuil est le taux de réussite qui ramène la moyenne à zéro, à gains, pertes et part des trades à zéro constants. Dans l’exemple, il vaut 33,33 %. Sans au moins un gain et une perte, une des moyennes nécessaires manque.
En devise, utilisez les montants de l’historique. En R, rapportez chaque résultat au risque initial de ce trade avant de faire les sommes. Une espérance positive décrit l’échantillon ; elle ne garantit pas de gains futurs et ne mesure pas le drawdown.