Ce que mesure le MACD
La ligne MACD est la différence entre une moyenne mobile exponentielle rapide et une lente. Avec la combinaison de 12 et 26 périodes, elle se calcule comme l’EMA à 12 moins l’EMA à 26. Une valeur positive indique que la moyenne rapide est au-dessus de la lente ; une valeur négative indique l’inverse. Le MACD s’exprime dans les unités de prix de l’instrument : il n’a donc pas de seuils universels comparables entre actifs.
La ligne de signal applique une moyenne au MACD. Dans les représentations qui définissent l’histogramme comme la différence entre MACD et signal, il mesure l’écart entre les deux lignes. Vérifiez la légende de la plateforme : une série dessinée en barres n’identifie pas, à elle seule, la formule.
Les paramètres ne décrivent pas toute l’implémentation
La notation 12, 26, 9 précise des périodes, mais pas nécessairement le type de moyenne du signal. La documentation MetaTrader 5 utilise, par exemple, une moyenne simple du MACD sur 9 périodes ; d’autres implémentations permettent une EMA. Le prix d’entrée du calcul, la méthode de moyenne et l’initialisation peuvent produire des différences.
Avant de comparer TotalTrade à un autre graphique, vérifiez les paramètres effectifs des deux. La présence du MACD dans le catalogue n’implique pas que toutes les variantes de toutes les plateformes possèdent les mêmes paramètres.
Croisement du signal et passage par zéro
Le MACD peut croiser le signal alors que les deux lignes sont encore sous zéro. Cette condition diffère du passage du MACD au-dessus de zéro. La première compare le MACD à sa moyenne ; la seconde compare directement les EMA rapide et lente.
Voici une règle à étudier : MACD sous le signal sur la barre précédente, puis au-dessus sur la barre qui vient de clôturer. Définissez ensuite l’exécution sur la barre suivante, un stop et une sortie. Exiger aussi un MACD au-dessus de zéro ajoute un filtre : enregistrez séparément son effet sur les opérations.
Rendre le test reproductible
Fixez l’actif, l’unité de temps, le type de moyenne, le prix appliqué et le moment de lecture. Conservez assez de données initiales pour calculer les moyennes et ne changez pas la période de démarrage entre variantes sans tenir compte de l’effet sur les premières valeurs.
Comparez le nombre d’opérations, le résultat net moyen et le drawdown. Observez si les croisements fréquents en phase latérale absorbent l’avantage à travers les frais. Si vous ajoutez un filtre de volatilité ou de session, testez-le comme une nouvelle hypothèse et vérifiez aussi le résultat en dehors de la période utilisée pour le choisir.
