Comment fonctionne une moyenne simple
Une SMA sur n périodes additionne les n dernières valeurs et divise par n. Avec cinq clôtures de 100, 101, 102, 103 et 104, la SMA à 5 vaut 102. À la barre suivante, la valeur la plus ancienne sort et la nouvelle entre : toutes les valeurs restant dans la fenêtre ont le même poids.
Si la nouvelle clôture vaut 110, la moyenne de 101, 102, 103, 104 et 110 devient 104. La variation de la SMA dépend à la fois de la nouvelle donnée et de celle qui quitte la fenêtre.
Comment fonctionne une moyenne exponentielle
L’EMA utilise une relation récursive : EMA nouvelle = alpha × prix nouveau + (1 − alpha) × EMA précédente. Dans la convention courante, alpha = 2 ÷ (n + 1). Pour n = 5, alpha vaut un tiers. Si l’EMA précédente est de 102 et que le nouveau prix vaut 110, la nouvelle valeur est d’environ 104,67.
L’exemple suppose qu’une valeur précédente est déjà disponible. L’initialisation peut varier entre implémentations, par exemple avec une SMA initiale : une période de démarrage cohérente est nécessaire pour comparer des séries ou des plateformes. Donner davantage de poids aux données récentes rend l’EMA plus sensible, mais ne supprime ni le retard ni les faux signaux.
Trois règles différentes à ne pas confondre
Un prix au-dessus d’une moyenne, une moyenne en hausse et une moyenne rapide au-dessus d’une lente sont des conditions différentes. Le prix peut se situer au-dessus d’une moyenne encore descendante ; deux moyennes peuvent rester croisées alors que le prix retrace.
Pour tester un croisement, exigez que la relation entre les deux moyennes change entre deux barres. Vérifier seulement que la rapide dépasse la lente décrit un état, pas un nouvel événement : sans règle supplémentaire, vous pourriez générer plusieurs entrées pendant la même phase.
Comparer correctement SMA et EMA
Gardez l’actif, l’unité de temps, les prix appliqués, la période de test et la gestion de l’opération. Changez seulement la méthode de moyenne et mesurez l’effet sur la fréquence des opérations, le retard des entrées, les frais et le drawdown. Une réaction plus rapide peut anticiper un mouvement, mais aussi augmenter les croisements en phase latérale.
Si vous utilisez une moyenne d’une unité de temps supérieure, décidez si vous la lisez uniquement une fois cette barre clôturée. Une moyenne journalière calculée avec la clôture finale du jour n’était pas disponible au début de cette même journée. Le catalogue TotalTrade contient Moving Average et Moving Average Exponential ; vérifiez les paramètres du graphique avant la comparaison.
